Se alvást, se pihenést nem ismerve, holdfényben és napsütésben légből kapott pénzt keresünk, hogy aztán megint elpazaroljuk... Anélkül, hogy ismernénk a békét és a pihenést, a holdfényben és a napsütésben légből kapott pénzt keresünk, hogy aztán újra a lefolyóba dobjuk. (c) Csökkentjük de

A béke és nyugalom ismerete nélkül,
Hold alatt és napfény
Légből keresek pénzt
Hogy azonnal a szélbe dobja őket
© I. Guberman (legalábbis ő így gondolja)

Amíg a robot napközben keményen dolgozott, sikerült lefutnom 5 km-t, kétszer aludtam, eltávolítottam a robot paramétereinek redundáns beállításait, és elkezdtem egy rendszerben kombinálni a szűrőket. különböző típusokés rendelj. És tekintettel arra, hogy napközben jól aludtam, egész éjjel nyugodtan dolgoztam. És csak reggel 7-kor mentem aludni 3 órát, ami elég volt... Most befejezem ezt a szöveget, és megint megyek sétálni vagy kocogni.

Attól tartok, rendszeres olvasóim hamarosan meg fognak bolondulni. Ők (olvasók) már megszokták, hogy a sztochasztikus trendek egy bizonyos állandó képet adnak, és teljesen szem elől tévesztették azt a megjegyzésemet, hogy az ilyen trendeknek végtelen számú kombinációja lehet. És még augusztusban „szenvedte” az Ostap, és az egyszerűsítések, összevonások és különféle módosítások száma már nem volt megszámolható. Csak egy plusz van - egyre kevesebb paramétert kell konfigurálni, és egyre nagyobb az autonómia a kereskedési robot tevékenységében.

Most még egyszer a sztochasztikus hullámtrendekről. Az SWT-módszerben rejlő elvek felhasználásával végtelen számú, különböző sorrendű, különböző hangmagasságú sávszűrő-készletet hozhat létre. különféle módszerekés miután eltérő helyszín pólusok és nullák a z-transzformáció összetett síkján (kicsit megijedek az ijesztő kifejezésektől, amelyek mögött nincs különösebb bonyolultság, de ennek ellenére sok alternatíva van). Számos szűrőkészlet lehet, és ezeknek a készleteknek a trendjei eltérőek lesznek, de a hullámokkal való munka elvei ugyanazok maradnak. Egyik barátom, akinek a technikáját pár szóból levélben fejtettem meg, hasonló megközelítést alkalmaz, ami az SWT-módszer nyelvére lefordítva egy 1,618-as szűrőfésű lépésnek felel meg (Fibonacci-szám). Az SWT módszer keretein belül hasonló elvet megvalósítva belefulladtam a hullámokba, túl sok volt belőlük és nem is volt különösebb értelme, hiszen nagyon erősen korreláltak. Az SWT módszer 9 hullámos trendje is elég sok, de ez így is 4-5-ször kevesebb, mint amit egy 1,618-as lépéses szűrőfésű ad.

De térjünk vissza a szűrőkre.
Egy időben különféle mintákkal kísérleteztem, amelyek közül a mai napig különböző okok csak hárman maradtak életben:
- szabványos egyszerű másodrendű szűrőkészlet, amelyet egy analóg prototípus digitális formába történő átalakításával kapunk, a differenciálegyenletekről az idősorelemző berendezésre jellemző véges differencia egyenletekre való áttéréssel;
- bilineáris z-transzformációs módszerrel kapott, az előzőtől eltérő szűrő. hogy a frekvencia aliasingnak nincs hatása abból a tényből adódóan, hogy a periódusos folyamatok, amelyek periódusa diszkrét formában az időkeret intervallum többszöröse, megkülönböztethetetlenné válnak;
- hát egy negyedrendű szűrő, bár nem volt rá különösebb szükség, de csak azért, hogy lássuk, mi lesz a szűrési mód szigorításával.

Most mindhárom szűrőt egy szoftverdobozba egyesítettem szűrési mód váltással. Ez mind az indikátorokban, mind a robotban megtörtént, amely lehetővé teszi, hogy a tesztek során egy menetben ne csak az adaptív mód típusát és a trendkonfiguráció standard beállításainak vektorait vizsgálja meg, hanem a szűrő típusát és a az árgrafikon trendek halmazára való felosztásának mértéke.

A véges differencia egyenlet segítségével felépített eredeti prototípus szűrő és a bilineáris z-transzformációs módszerrel megvalósított szűrő között kicsi a vizuális különbség.
Utóbbi esetben a hullámok kicsit simábban mozognak. amely a bemutatott grafikonon látható. A szűrőhullámok prototípusa lent. Az eredményeket lefordítva a kereskedő hétköznapi nyelvére - valamivel kevesebb a „hamis” pozitív. Bár a mi elvárásainkon kívül semmi hamis nem történik a piacon. És a piacnak mindig igaza van.

Nagyobb különbség van a negyedrendű szűrők (felső jelző) és a másodrendű szűrők (alsó mutató) eredményei között. A trendek lefutása még gördülékenyebb, nagyobb a tehetetlenség, a gyorsabb mozgások a rövidebb trendek felé tolódnak el, csökkentve a hosszú távú trendek zajjellemzőit.

Nem fogok mélyen beleásni a negyedrendű szűrők elemzésébe, de a robotban, ha ilyen igény felmerül, és megfelelő eredmények születnek, akkor ezt a beállítást használom.

Addig is, összehasonlításképpen, a három lehetőség vizsgálati eredményeit.

1. Másodrendű szűrő – kezdeti prototípus.

2. Másodrendű szűrő - bilineáris z-transzformáció.
A profit nagyobb, a lehívás valamivel kisebb. A statisztikák jobbak.

3. Negyedrendű szűrő.
Kisebb a profit, kevesebb a tranzakció, de a részvénygörbe lefutása gördülékenyebb és a statisztika lehetővé teszi, hogy a tranzakciók volumenének növelésével kompenzálja a profitkiesést.
Amint látható, a tesztidőszak alatt a robot ebben az üzemmódban egyáltalán nem kereskedett, és csak hosszú volt.
A korábbi verziók sem engedtek az eladásoknak, hiszen a hierarchia felső szintjének trendjei növekedési fázisban voltak, de a korrekciók során még ritka eladások voltak.

Ezek az előzetes eredmények.

Lássuk, mit kezdjünk ezzel. Az élet majd megmutatja.

P.S. Igen, egy újabb teszt pipben, hogy kiküszöböljük az újrabefektetés eretnekségét, és megkapjuk a tiszta kereskedési algoritmus eredményét.

Alig több mint 4 hónap alatt a robot 68 388 pip profitot termelt.
Az átlagos MO kereskedés +83 pip.
Az átlagos nyereséges kereskedés 315 pip.
Az átlagos vesztes kereskedés -219 pip.
A nyereséges ügyletek aránya 56,59%.

Amikor pénzt dob ​​a lefolyóba, kérjük, vegye figyelembe egy megváltoztathatatlan igazságot - az ember képes tanulni a hibáiból. Csak egyedül! És ez minden... feltéve, hogy készen áll a tanulásra. Más esetekben a piac egyszerűen elveszi a pénzét, és odaadja valaki másnak példamutatóbb magatartásért.

Ez történt hétfőn, amikor Szerjozsa megpróbálta elkapni a kipattanót. És hogy őszinte legyek, tiszta szerencsejáték volt. Majdnem mint egy kaszinóban :)

Következtetések alapján a helyzet meglehetősen egyszerűnek tűnik – SOHA ne próbáljon még egyszer ilyen dolgokat elkapni. Nos, csavard be őket :) Másodszor pedig, ami nem kevésbé fontos - bikának lenni a medvepiacon nagyon kellemetlen állapot. Az érzés belül olyan, mintha csipkedne a cipő, csak az egész testen. Hát nagyjából...

Ez a kép jobban tetszett.

A raktárt visszaállítottam a korábbi formájába, 166 rubelt hozzáadva a nyereséghez. Boo-ha-ha :)) És ez 9,666. A kezdet, hadd emlékeztessem önöket, 9500.

A legfontosabb (számomra személy szerint) a teljes egyenleg pozitív állapota, és nem az egyes tranzakciók esetében. Bár a piacon való tartózkodás után időnként azon kapja magát, hogy azon gondolkodik, hogy mindig nyereségre vágyik. A fenébe – MINDIG! Olyan ez, mint egy rohadt drog, ami képes úgy elcseszni, mint az utolsó drogost.

BAN BEN Ebben a pillanatban 1,996 + 1,735 = 3,731 rubelt költöttek képzésre (összesen). Rengeteg következtetést vontak le, többek között a saját ésszerűtlen viselkedésünkről is, de ezek az információk kicsit később derülnek ki, de egyelőre túléljük :)

Nem tudom, kié ez a kijelentés, de a mai beszélgetésünk témájához mindenképpen illik. Előbb azonban mesélek egy kicsit magamról. Befektető vagyok, alig több mint egy éves tapasztalattal. Nem csak befektetek, hanem különböző befektetési társaságokba, alapokba, real. Nem bírom hype nélkül. Általában minden egyenletesen megy, a tőke növekszik. Korábban nem egyszer vettem részt hasonló versenyeken, ezt több hétig néztem. Végül úgy döntöttem, hogy megosztom veletek az egyik legtöbbet szokatlan módokon kereset. Fő lényege, hogy pénzt kereshet pénzeszközeinek befektetésével és egyetlen fillér kiadása nélkül.

Összesen 4 darabot tervezek megírni, köztük ezt is, és teljes mértékben feltárom az általam kínált befektetési eszközben rejlő lehetőségeket. Ezt az eszközt a legtöbben ismeritek, ráadásul sokan mindennap használják, de más célokra. A csoportról (közösség, nyilvános) fogunk beszélni a VKontakte-on. Felmerül a kérdés: mióta lett a VKontakte csoport befektetési eszköz? A válasz egyszerű: időt és/vagy pénzt fektet be, hogy profitot termeljen.

Mindjárt teszek néhány megjegyzést. Először, ezt a ciklust A cikkek szűk fókuszúak lesznek, de analógia alapján könnyen felhasználhatja a kapott információkat egy csoport létrehozására bármely másikban a közösségi hálózatokon. Talán az információk egy része felhasználható a webhelyén. Másodszor, nem vagyok SEO specialista, és nem tanultam programozást sem, viszont elég jól ismerem a témát. Harmadszor, nincs kedvem kifejezett utasításokat írni a próbababák számára egyszerű pillanatok lemaradunk, fontosabb dolgokra koncentrálva. Negyedszer pedig az alábbiakban kifejtem magam saját tapasztalat, saját példáiddal, ezért is kérek egy nagy kérést - ha kritizálni akarsz, mutasd meg mit értél el.

Ma a tervek szerint van egy bevezető rész, úgymond, csak azért, hogy megmutassuk, a verseny jelenlegi TOP-jainak hamarosan újabb ellenfele lesz. Nos, röviden mondja el, mit fogunk fontolóra venni a jövőben. Szóval, lássuk a tervet.

Terv:

1. Csoport létrehozása. Ebben a cikkben megvizsgáljuk azokat a főbb pontokat, amelyeket figyelembe kell venni a VKontakte csoport létrehozásakor. Hadd mondjak néhány személyes példát.
2. A csoport népszerűsítése. Itt a csoport népszerűsítésének módjairól fogunk beszélni. Ismét nem nélkülözhetjük a példákat.
3. A csoportból származó bevétel. Következtetésképpen majd beszélünk arról, hogyan lehet pénzzé tenni a ráfordított erőfeszítéseket, és elkezdeni kapni stabil jövedelem. És ismét hozok néhány példát.

Őrizetben:

Befejezésül szeretném még egyszer megjegyezni, hogy a teljes cikksorozat ezen fog alapulni